aj
Электронный научный журнал APRIORI.
Серия: Естественные и технические науки
ISSN2309-916X
Научно-издательский центр АПРИОРИ, Краснодар
apriori-nauka.ru | apriori-journal.ru
mail@apriori-journal.ru
тел: +7-918-180-98-79
Технические науки

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КУРСА АКЦИЙ «СБЕРБАНКА» С УЧЕТОМ РИСКА ПОВЫШЕННОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

Цыганов Сергей Николаевич
Цыганов Сергей Николаевич (Tsyganov Sergey Nikolaevich)
студент
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Москва
аннотация | abstract
Выполняется анализ котировок акций «Сбербанка России» за последние 2 года, определяются характеристики ряда, выполняется приведение данных к стационарному виду. Строятся 3 типа эконометрических моделей и выполняется оценка качества с целью определения возможности их использования в краткосрочном прогнозировании.
The work consists Sberbank of Russia stock price analysis for the last 2 years, characterization of initial data and bringing it to a stationary form. 3 types of econometric models were constructed and in order to determine the possibility of using them in the short-term forecasting some tests were conducted.
Сбербанк; интегрированная модель авторегрессии – скользящего среднего; волатильность; коэффициент вариации; модель с распределенным лагом; парная автокорреляция.
Sberbank; autoregressive integrated moving average; volatility; coefficient of variation; distributed lag model; partial autocorrelation.
http://apriori-journal.ru/seria2/1-2015/Cyganov.pdf
Скачать эту статью | Download this article Скачать
Просмотров: 662





Поиск

google schoolar apriori
elebrary apriori

НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА

email рассылки